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天天观热点:什么是随机利率模型? 随机利率模型的原则包括什么内容?
2023-06-14 15:52:36   来源:创业新闻网  分享 分享到QQ空间 分享到搜狐微博 分享到网易微博

什么是随机利率模型?

随机利率模型指在一段时间内,为了研究利率的随机波动而建立的模型。主要分为均衡利率模型和无套利利率模型。

随机利率模型的原则包括什么内容?

1、模型应该是无套利的

2、利率应该是具有均值回复特征

3、利率模型应该是动态的,能充分反映市场利率的变化

4、利率模型在被用于计算债券以及利率衍生品价格时应该较为简单

5、利率模型中的参数应当容易估计,并能较好的拟合历史数据

6、利率模型应有明显的经济意义



[责任编辑:ruirui]





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